預計長期持有股-歷史回測結果

上週在Dcard版po了一篇股票歷史回測許願池的文,受到不少投資朋友的迴響,今天就要將上週最多愛心卡友的回測結果公布囉~!

許願策略:預計長期持有股

這位來自國立臺北科技大學的卡友的許願如下:

基本面:

1.連續5年發放股利

2.殖利率≥3%

技術面:

1.5日均量≥1000張

2.收盤價低於10日均線

籌碼面:

1.外資連三日買超

2.投信連三日買超

歷史回測基本設定

接著稍微說明一下我們歷史回測的基本設定:

1.符合選股條件後的隔天開盤買進。

2.買進後持有90天後的隔日開盤賣出,持有期間不賣股。

3.當有新股票符合條件時,將所有資金平均分配給符合的股票。

好了,講解完回測的基本設定後,我們趕緊來看看這位卡友所提的投資策略,經過19年的歷史回測,結果是如何吧?

這位卡友的投資策略,經過19年的歷史回測後,投資報酬率為137.43%,雖然有賺錢,但如果扣掉這19年的通膨,獲利其實不算很好,以下擷取近2筆的交易結果供讀者參考:

這樣的策略沒辦法賺很多錢, 那麼 要怎麼修改這個策略呢?以下筆者就自己的經驗提出一個改變的想法,供讀者參考。

我們把此位卡友的策略稍微修改一下,技術面的「收盤小於10日均」修改成「收盤創240日高」,來看看回測結果有什麼不同?

回測的結果發現,投資報酬率從 137.43% 上升至1158.5%,獲利提升了8.4倍,且勝率從48.2%提升至57.86%,整體績效、勝率都有明顯的提升, 以下擷取近2筆的交易結果供讀者參考:

結論

最後作個小結論,很多投資人可能會以為跌越多,代表股價越便宜,應該買越多,但就以上的歷史回測來看,股價創新高才去買進,其整體報酬多了8.4倍,證明在投資市場上,順勢交易是比較容易賺錢的。

如果越跌越買,持有個股的時間可能必須拉長、間接導致資金週轉率變低的情況。

你也有投資策略想要免費歷史回測嗎?歡迎至股票歷史回測許願池來許願,下周免費歷史回測的策略就有可能是你的哦!

👋贊助gg:歡迎贊助gg,讓我可以提供更多優質的教學內容與環境給大家喔!
金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

發表留言

獲取最新投資訊息

免費訂閱電子報