2018/2/8/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天台股開高但無法走高,可見上面套牢賣壓還是很重,會不會開始由多轉空,讓我們從期權籌碼來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,外資約當大台如果加上T50反的空單,實際上是偏空的,只是如果要走大崩盤,外資應該要連同期貨一起做空,這樣才比較像是走崩盤樣,如果目前還是期貨做多的情況,2月台指期結算過後,就要看看買方賣權還有沒有如此之多,如果大幅度減少,就會重回多方籌碼的態勢。

從自營商的期權籌碼來看,自營商期貨偏空,約當大台也呈現大幅偏空的狀態,目前來說要創高就非常有難度,不過一個崩盤的態勢,自營商應該sell call比 sell put多,目前卻沒有發生,這樣表示這邊追空的肉都已經不多,估計等到全世界回穩後,自營商就不會空這麼多期貨避險了。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人今天期貨多單有稍微減少,約當大台也稍微偏空,這樣目前趨勢就還在空方掌握,而注意到(全部-遠月)的op部分,目前是bp比bc多,但sp也比sc多的籌碼,以這樣來看,3月目前算是偏中性的籌碼,如果要走大空頭,sell call 應該要比sell put多,才是完全空方的籌碼,目前sc的比例明顯很少,就還不能認定3月就會走大空頭。

從八大行庫的買賣超來看,八大行庫連續大買超,可見得政府是有多麼用力在護盤及吃貨的,不過這個條件必須建構在籌碼偏多的情況下,目前籌碼是屬於中性偏空,短線上就只能震盪抵銷賣壓,才有續攻的可能。

接著來看筆者的留倉單,筆者在2月6日股災當天交易不少,不過很大部分是當天就當沖掉,只留下2月的8800 sell put 40口跟2月 9000 put 20口(避險),基本上是穩賺不賠的單,原則上因為要過年了,筆者短期上進出口數不會太大。

上面是筆者的損益試算圖,基本上是穩賺不賠的單,就是等結算而已。

另外來談談波動率,其實筆者認為現在是很適合作賣方op的盤,因為股災剛過,3月、4月的深價外 put或call都有很大的點數,此時如有資金,10萬做一口賣方,操作3月或4月深價外的賣方,不一定要放到結算,賺波動率下降到紅色線就可以平倉,是筆者認為不錯的策略。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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11 留言 “2018/2/8/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析”

    1. G股團團長

      遇到股災前都是可以事先大概知道的,尤其是月kd高檔鈍化後出現的kd死亡交叉,操作上就要快速掛芭樂單,一口可以賺很多,然後隨時留意資金控管。

  1. 感謝團長分享,請教一下團長,2/6股災前持倉狀態當天是如何調整的過程,還有當沖的操作概念。

    1. G股團團長

      股災前我是沒有持倉的,如果有持倉,我一定會快速停損我的危險部位,快速的掛芭樂單,賺穩贏的部位。

  2. GG:

    昨晚認為大盤跌破年線時是好買點。10:00睡前,夜盤用ROD預掛單,結果成交
    sell 02 10150 put 4口均價60,sell 02 10100 put 12口均價55,sell 02 10000 put 24口均價55。
    結果今晨發現每股又大跌,請問我須停損嗎? 還是於收盤再決定?
    我先增加保證金。

  3. GG:

    今天我觀察大盤是趨勢盤。於盤中Sell 03 9900 put 1口,Sell 03 9800 put 3口,Sell 03 9700 put 3口,Sell 03 9600 put 3口,Sell 03 9500 put 3口,計12口。
    於收盤前停損所有02 put 計40口,虧損4萬多元。如果美股再大跌時,再Sell 03 put。

    1. G股團團長

      福哥,為什麼你要sell這麼價內呢?深價外應該要sell 很價外的,3月的話 我會sell 8500以下的,畢竟現在還在空頭的籌碼,收盤如果留倉口數太多,我甚至還會buy 價內一些的put避險,你sell太價內的情況會導致跌到價平時會沒辦法處理部位喔。

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