2018/2/8/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天台股開高但無法走高,可見上面套牢賣壓還是很重,會不會開始由多轉空,讓我們從期權籌碼來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,外資約當大台如果加上T50反的空單,實際上是偏空的,只是如果要走大崩盤,外資應該要連同期貨一起做空,這樣才比較像是走崩盤樣,如果目前還是期貨做多的情況,2月台指期結算過後,就要看看買方賣權還有沒有如此之多,如果大幅度減少,就會重回多方籌碼的態勢。

從自營商的期權籌碼來看,自營商期貨偏空,約當大台也呈現大幅偏空的狀態,目前來說要創高就非常有難度,不過一個崩盤的態勢,自營商應該sell call比 sell put多,目前卻沒有發生,這樣表示這邊追空的肉都已經不多,估計等到全世界回穩後,自營商就不會空這麼多期貨避險了。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人今天期貨多單有稍微減少,約當大台也稍微偏空,這樣目前趨勢就還在空方掌握,而注意到(全部-遠月)的op部分,目前是bp比bc多,但sp也比sc多的籌碼,以這樣來看,3月目前算是偏中性的籌碼,如果要走大空頭,sell call 應該要比sell put多,才是完全空方的籌碼,目前sc的比例明顯很少,就還不能認定3月就會走大空頭。

從八大行庫的買賣超來看,八大行庫連續大買超,可見得政府是有多麼用力在護盤及吃貨的,不過這個條件必須建構在籌碼偏多的情況下,目前籌碼是屬於中性偏空,短線上就只能震盪抵銷賣壓,才有續攻的可能。

接著來看筆者的留倉單,筆者在2月6日股災當天交易不少,不過很大部分是當天就當沖掉,只留下2月的8800 sell put 40口跟2月 9000 put 20口(避險),基本上是穩賺不賠的單,原則上因為要過年了,筆者短期上進出口數不會太大。

上面是筆者的損益試算圖,基本上是穩賺不賠的單,就是等結算而已。

另外來談談波動率,其實筆者認為現在是很適合作賣方op的盤,因為股災剛過,3月、4月的深價外 put或call都有很大的點數,此時如有資金,10萬做一口賣方,操作3月或4月深價外的賣方,不一定要放到結算,賺波動率下降到紅色線就可以平倉,是筆者認為不錯的策略。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2018/2/8/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 11 則留言.

    • 遇到股災前都是可以事先大概知道的,尤其是月kd高檔鈍化後出現的kd死亡交叉,操作上就要快速掛芭樂單,一口可以賺很多,然後隨時留意資金控管。

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  1. 感謝團長分享,請教一下團長,2/6股災前持倉狀態當天是如何調整的過程,還有當沖的操作概念。

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    • 股災前我是沒有持倉的,如果有持倉,我一定會快速停損我的危險部位,快速的掛芭樂單,賺穩贏的部位。

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  2. GG:

    昨晚認為大盤跌破年線時是好買點。10:00睡前,夜盤用ROD預掛單,結果成交
    sell 02 10150 put 4口均價60,sell 02 10100 put 12口均價55,sell 02 10000 put 24口均價55。
    結果今晨發現每股又大跌,請問我須停損嗎? 還是於收盤再決定?
    我先增加保證金。

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  3. GG:

    今天我觀察大盤是趨勢盤。於盤中Sell 03 9900 put 1口,Sell 03 9800 put 3口,Sell 03 9700 put 3口,Sell 03 9600 put 3口,Sell 03 9500 put 3口,計12口。
    於收盤前停損所有02 put 計40口,虧損4萬多元。如果美股再大跌時,再Sell 03 put。

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    • 福哥,為什麼你要sell這麼價內呢?深價外應該要sell 很價外的,3月的話 我會sell 8500以下的,畢竟現在還在空頭的籌碼,收盤如果留倉口數太多,我甚至還會buy 價內一些的put避險,你sell太價內的情況會導致跌到價平時會沒辦法處理部位喔。

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