2018/2/5/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天台股受到上周美股大跌影響,開盤大跌,但是一如上週預測,10850是會有支撐的,因此今天一開盤跌到10850附近就不宜再去追空,而今天收了一根下影線,是否能夠止跌向上,讓我們從期權籌碼來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,外資今天期貨多單部位少了很多,約當大台也遽減,如果再加上外資T50反的約當大台,約當大台大概剩下1萬口多單附近,算是偏空的調整,但因為約當大台還沒轉負,目前長期趨勢就還在多頭這一邊。

從自營商的期權籌碼來看,忠實讀者應該知道,自營商的約當大台是短期趨勢,因為今天出現大跌的情況,導致約當大台偏空,買方賣權契約金額都明顯比買方買權契約金額大,表示短期的分水嶺大概就是在11000附近,還沒站上以前,短期的趨勢都會在空方這一邊。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人今天期貨多單減少,約當大台多單也瞬間少了許多,在近月op部位上,可以看到近月買方op是bp減少的,表示在今天的跳空大跌,十大交易人是沒有追空的,而在近月賣方op這邊,則是sc比sp多的籌碼,表示雖然沒有追空,但要瞬間反彈也是沒這麼容易的事,而在遠月op部位,可以看到bc大幅度減少及bp增加,算是多方持續獲利了結的現象。

另外從八大行庫的買賣超來看,八大行庫今天算是卯足全力護盤,今天的下影線,八大行庫算是扮演了很重要的腳色。

總結以上期權籌碼分析,目前台股在10850~11000震盪整理的機會是最高的,而目前也進入1月營收密集公布的期間,股票務必汰弱留強,並注意去年1月屬於過年期間,因此基期較低,營收成長幅度最好較大才是比較好的留股標的。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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15 留言 “2018/2/5/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析”

  1. 感謝團長分享,剩沒幾天要封關了,政府也用力的護盤,但看美股這種趨勢,漲得太多回檔,相較之下之前台股漲幅小很多,想問一下怎麼透過自營商的數據評估大約分水嶺是11000 ? 因為目前K線幾乎沒有參考價位了

    1. G股團團長

      看11000是短線的分水嶺,主要看op契約金,當買方賣權契約金額比買方買權契約金額大,就是短線趨勢多空易位的訊號。

  2. GG:

    今天大盤跌破年線時,我buy 02 10500 call 7口,均價219。
    明天我掛智慧單,當加權指數>10500時,平倉02 10500 call 7口,買台指期多單2口。請問這樣是當嗎?

    1. G股團團長

      我覺得雖然之後會繼續往上走,但是應該是震盪整理、或者殺融資完才會向上,大反彈應該沒那麼容易,我自己是今天作sell put,撿停損單,02 8800 put撿了40口。

      1. 今天sell價穿 賠了不少,還好有停損大概10來萬,結果盤後已經拉到10500了,真是的

        1. G股團團長

          今天像是恐慌性殺盤,盤後要看看融資水位有沒有大減,sell put最怕這種盤,美國大跌就跟1987黑色星期一那樣,因此止穩了還會創高,這是總經透漏給我們的訊息。

          1. 想問一下團長,是否還會PO單呢,想檢視看看自己操作如何

          2. G股團團長

            我大部分的單都是今天沖掉了,只剩下2月40口的8800sell put,收盤時買了20口 9000put避險。

  3. GG:

    請問你是看02 put最大量做sell put嗎? 在急跌時,我還不敢sell put。因為功力不足;buy call風險較易管控。

    1. G股團團長

      不是看最大量,是下完全不可能到的履約價,外行人會看崩盤,但懂總經的人會知道只是修正,作最安全穩贏的部位,美國這樣修正下來變得很健康了,美國今年應該會挑戰3萬點。

  4. GG:

    我觀察今天開盤時02 put 8800~10000之價位都瞬間跳到1000以上,請問下次遇到類似事件時,我可以sell put嗎?

    1. 我認為可以,畢竟漲停價當天也就10% 大概10X0點,而且sp8800~sp9x00這些應該是市價停損單 和 程式單造成的,以sp8800來看1000 跌到7800還是打平,這樣風險應該很低,而且只要盤中一有拉回,應該是馬上急速縮水。

      1. 阿寬:

        謝謝你。請問今天put漲停價的計算是加權指數平盤10946x10%=1090嗎? put 8800 ~ 9600都是同一價位嗎?

        1. 漲跌停價,是用T-1日的結算價+-10%加權來算的,指是因為剛好價外很接近0.x,在加上千點以後的級距,才會看到漲停價一樣

          1. 阿寬:

            謝謝你。我請較營業員結果,put漲停價的計算是加權指數T-1日的結算價10946×10%=1090。所有漲停價都是同一價位1090。請你向你的營業員再確認。

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