2018/2/23/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

台股今天大漲,漲過2月6日的黑k高點、更一舉漲過季線,是否能夠一改空頭的局面?讓我們從期權籌碼來分析看看。

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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2018/2/23/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 12 則留言.

  1. GG:

    昨天夜盤大漲,我不敢加碼空單。期望2/26大盤開盤跳空開太高,被出貨。等拉回震盪整理後,再建立多單。如果2/26開盤是趨勢盤時,請問我的sell 02w4 10900 put 28口須先停損嗎?

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    • 02w4 10900 call 已經有點危險了,要我自己會看盤中籌碼,只要9:00現貨大戶做多+實戶大於2000以上,我一定會先減碼再說。

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  2. GG:

    你是說,看盤中籌碼,只要9:00現貨買賣差大於2000以上,均張差為正時。02w4 10900 call 28口須全部停損嗎?

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  3. GG:

    你是說,看盤中籌碼,只要9:00現貨買賣差大於2000以上,筆數差為負,均張差為正時。02w4 10900 call 28口須全部停損嗎?

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    • 抱歉,更正一下,是期貨實戶2000口加大戶做多,就是口數差+2000以上,均口數是正的,不一定會全部停損,但一定會減碼,因為28口等於做空轉到價內等於做空7口大台,風險有點高。

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  4. GG:

    今天大盤開很高,9:00期貨口數差為負,就先觀察。於尾盤期貨為逆價差,我覺得02w4 10900 call風險高就全部停損,請問這樣做正確嗎?
    目前我留倉sell 02w4 11000 call 20口,sell 11300 call 4口,計24口。sell 02w4 10350 put 24口,Sell 02w4 10300 put 4口,Sell 03 9800 put 4口,計32口。現在每天專心開芭樂票,期待有一天可以種大獎。

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    • 是我的話會把今天選擇權的最高價當作停損點,或者另外一種做法,加一點價內call避險,如果你是28口sell call,我可能考慮買個3~4口10800買權,這樣的做法有點類似組多頭買權價差,但口數不同,所以有更大成分是賺時間價值,當然買進賣權的總價格會比賣出買權能賺的總金額小,這樣可以有效把風險降低不少,當然獲利也會跟著縮減不過卻能讓自己睡得好,策略沒有一定對或一定錯,能做好風控的都是好策略。

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        • 不是,今天盤中籌碼偏空,所以我就不會急著停損,因為盤後看籌碼偏空調整的機率是高的,而如果覺得接近價平,如果留倉風險太高,我會選擇買一些價內call來降低風險,因為價內call時間價值較少,尾盤在動作即可,如果是我,上周大漲盤中是趨勢盤籌碼,當天就會買價內call了,我是看福哥不但沒有buy call還加碼sell call才依照他的留倉單提出我的調整建議。

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      • GG:

        [把今天選擇權的最高價當作停損點],我不懂,請解釋。sell 02w4均價為16,選擇權的最高價為53,53-16=37,每口虧損37點。我於收盤前停損29-16=13每口只虧損13點。
        [加一點價內call避險],方法較複雜,我須多學習,謝謝。

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        • 就是把53設為停損點放著,假設今天是波動最高點的情形,因為再來兩天時間價值還會縮,把最大虧損控制好,因為盤中籌碼偏空,基本上盤後籌碼期貨偏空調整機率會高一些,你看外資是不是期貨就偏空調整了?

          一般來說賣方是賺時間價值,所以是賣很價外的履約價,但是如果出現像是這幾天不如自己預期的走勢時,買進少量較價內的選擇權,風險會降低很多,而價內的選擇權又沒有時間價值,所以會比當下直接停損選擇權部位好得多,選擇權當轉到價平時會有最高的波動率,價格也會最高,今天早上開高,call就是極大值,要再更高除非比今天漲的更快,否則再過兩天就要歸零了,別忘了時間是賣方的朋友,波動是賣方的敵人,只要波動沒有更大,時間到就能賺錢,這是做賣方的基本觀念,賣價外的就是希望最後歸零,如果變成價平就跟作期貨一樣,那風險就會高上很多。

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