2018/2/22/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天大盤對應美國股市收跌也跟著下跌,接下來是否還會繼續下跌?讓我們從期權籌碼來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,外資期貨多單有減少,但約當大台並沒有明顯減少,有一個主要原因是昨天的delta失真的緣故,觀察買方賣權口數算是些微增加,看來短線避險的需求還是較濃,預估還是必須震盪打底才能夠上攻。

從自營商的期權籌碼來看,自營商期貨空單增加,但約當大台也沒明顯追空力道,但同樣也是買方賣權口數有稍微增加一些,短線上還是震盪繼續打底的籌碼。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人期貨多單減少,且在近月的部分出現明確的sell call大增現象,估計也許是夜盤sell call的,而以未平倉來看,最大未平倉10900應該在下周三以前是很難漲過的。

接著來看八大行庫的買賣超,八大行庫今天還是在下跌過程出現蠻大幅度的買超,如果繼續維持這樣的態勢不再破底,配合經濟仍然維持成長態勢,在各國都慢慢回穩後,想必台股震盪過後也很容易繼續走高。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2018/2/22/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 6 則留言.

  1. 感謝團長分享,最近波動都有點大,美股也都是大幅震盪,所以持倉目前都縮小不少,像昨天盤後暴衝10911,期交所還有退單,最近芭樂單很多。

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      • 新春開盤後,連3天外資的調整方向都跟漲跌剛好相反,通常這時候,團長都怎麼調整持倉狀態呢,賣更遠 還是說因為籌碼反覆調整,有點當沖的操作?

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        • 這時候的持倉一定是做深價外的賣方,不急著下滿,留大部分的資金作調整,另外配合收盤的正逆價差去調整期貨,例如昨天逆價差大,我就會做多期貨,如果今天逆價差收斂,我就會改放空期貨,大概是這樣調整,賣方主要是看波動會收斂,所以波動如果更大才下單,看是要停損、或者是買價內或價平的單來避險;而波動收斂基本上就不會下單。

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  2. GG:

    現在團長未公布每日留倉清單,而且大盤波動幅度很大;所以我操作option須比以前小心。昨天我看大戶周option偏空調整;所以於夜盤先平倉Sell 02w4 10400 put 12口,準備逢低承接。今天大盤大漲,我看是趨勢盤,只sell 02w4 11000 call 4口,sell 03 11300 call 4口。
    目前我留倉sell 02w4 10900 call 28口,sell 02w4 11000 call 20口,計48口。sell 02w4 10350 put 24口,Sell 02w4 10300 put 4口,Sell 03 9800 put 4口,計32口。請問這樣適當嗎?

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    • 我現在大部分的時間花在準備教材,所以只留現股的部分,選擇權只有很大的機會我才會下單,不過我相信我的股票課程都是很能經得起考驗的,而且很多股票選股的眉眉角角我都會在課程交代清楚,選擇權只是我很小一部分的投資部位。

      2018年因為幾次大波動下來,至少要1年波動才會下降回到2017年的水位,所以在波動變得比較大的情形,賣方就必須sell更價外的履約價,求穩最重要,像今天這樣出現趨勢盤,要我會選擇買進價平的買權、或者乾脆平倉較價內的選擇權,不太會持續加碼sell call,當然,因為收盤逆價差收斂蠻多的,加上來到壓力附近,要再漲很不容易,但如果繼續上漲就得停損的情況,我通常會把空單水位降低到試單的水位,不會再加重sell call的部位。

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