2018/2/21/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天台股開紅盤,一路大漲293點,像是掃除了過去股災大跌的陰影,是否就此能夠止穩向上,讓我們從期權籌碼來觀察看看。

從外資的期權籌碼來看,外資今天約當大台翻多,主要是台指期結算,買方賣權口數及契約金額大減,加上外資轉倉做多期貨的緣故,雖然約當大台是轉多了,但很大一部分像是把選擇權的賣權獲利鎖住為主,初步看來至少要站回10950,買方買權契約金額才會超過買方賣權契約金額,也就是說,目前只能把開紅盤先視為反彈,如果真的要創高,可能還必須震盪打底一段時間才比較有機會。

從自營商的期權籌碼來看,自營商約當大台空單減少蠻多的,不過今天delta數據在官網上有些問題,導致call的delta有些失真,而且可以看到自營商賣方部位都是做多的布局,可以判斷自營的期貨主要是為了sell put的避險用的,原則上自營商算是中性的籌碼。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人期貨轉倉做多,op在近月部分算是中性的布局,遠月部分目前看來也算中性,目前看來就是要消化賣壓的布局。

從八大行庫的買賣超來看,今天上漲很多,但八大行庫的賣超卻出乎意外地少,可見八大行庫對於創高是有十足的信心的。

總結以上期權籌碼來看,目前仍跟筆者的預估類似,在經濟還沒有衰退以前,2月6日出現的急跌,就如同1987年的股災類似,在經濟沒有衰退以前,震盪整理後再走高的機率算高的,而在筆者2月9日的分析文,也明確告知如果手上有現金的投資朋友可以買點現股,今天的大反彈,就得到了完美的驗證。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2018/2/21/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 7 則留言.

  1. GG:

    [02w4 sell call會sell 月線的位置會比較安全,重要是穩]。你是說須sell 02w4 11000 call嗎? 現在外資約當大台為正,如果明天大盤再漲時,我的sell 02w4 10900須停損嗎?

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    • 02w4 10900~11000 call才算比較安全的位置,續漲要看自己的風險指標,一般來說只要轉到價平我是毫不考慮直接砍倉,因為那樣等於放空期貨,風險太高,如果沒到價平我會觀察盤中籌碼再決定。

      一個訣竅,賣方是看波動不會更大,也就是目前sell call是看不會比今天漲的更快,如果上漲速度減緩,還在價外就還能放,反之已經到價平就要砍倉。

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  2. 感謝團長分享,文中提到call的delta失真,這是指在一般盤收盤的那一瞬間嗎? 還是說盤後的暴漲原因,不懂是指甚麼意思。

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  3. GG:

    昨天夜盤我逢高再sell 02w4 11000 call 12口。今天大盤下跌,我逢低sell put。目前我留倉sell 02w4 10900 call 28口,sell 02w4 11000 call 16口,計44口。Sell 02w4 10400 put 12口,Sell 02w4 10350 put 24口,Sell 02w4 10300 put 4口,Sell 03 9800 put 4口,計44口。

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