2018/2/12/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天是封關日,台股出現了反彈,是否準備上攻,讓我們從期權籌碼來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,外資的期貨多單減少一些,約當大台大幅度偏空,再加上外資的T50反,空單大概有3萬4千多口,主要都是買方賣權所造成的,如果大盤要能結束修正重返多頭,買方買權契約金額一定要高於買方賣權契約金額才是安全的,現在猜底都必須買保險,或者必須留一個很大的空間給大盤跌。

 

從自營商的期權籌碼來看,自營商的期貨空單有稍微收斂,但是約當大台還是相當偏空,此時多方只能震盪來消化賣壓,否則就要再度快速大殺融資才可能修正結束。

 

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人看起來今天有做壓低轉倉做多的動作,但是因為目前賣權契約金額都很高,上方的頭部也很重,短線上要快速反彈並不是那麼容易的事情,一定要等震盪打底、消化賣壓才能繼續上攻,而目前超遠月還是買方買權比買方賣權口數少的情況,就代表一定要先震盪打底、消化賣壓才會比較安全。

最後從八大行庫的買賣超來看,官方目前是權力買多的,但記住筆者說的,如果約當大台都偏空,不管八大行庫再怎麼買超,猜底都要做好風控,畢竟現在下墜的刀子很利,一不小心又可能再殺一段,資金控管不好就很可能撐不住急跌,投資永遠是風險第一、獲利第二。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2018/2/12/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 6 則留言.

  1. GG:

    2/12我觀察台指期不是趨勢盤,就逢高出清所有sell put。等急殺時,再sell更價外之put。結果與預期不相符,就安心過新年,靜看美股如何發展。等開紅盤時再來玩。

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    • 波動率急速上升,這邊下單一定要記得嚴格執行停損,猜底只要再破底一定要毫不猶豫砍倉,畢竟約當大台都是偏空,市場恐慌情緒會增加下跌的速度。

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  2. 感謝團長分享,這幾天籌碼面,似乎sell call才是比較正確的,即使美股漲,台股整體外資、自營、十大偏空算是不少,這樣sell put應該不適合留過年,但sell call算是OK?

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    • 阿寬,你必須知道偏空的籌碼是什麼造成的:是賣權,賣權因為波動率及快速的下跌造成的,我認為只sell call是可以的,畢竟要直接V轉是不太可能,1987年股災後,也是來回震盪很久之後才創高,我覺得以目前的時空背景,和1987年的走勢相近,就是震盪後再走高,但是比較擔心的會不會演變成泡沫崩盤,因為美國股價確實過高了,只要一出現財報不好,加上恐慌情緒,很可能就會加速大跌,所以sell put都一定要賣很低很低的價位,就是即使崩盤、波動率上升,虧損都能承受的價位,反之,sell call應該是較容易了些,因為短期要馬上大反彈是不太可能發生的事情,接下來就是持續觀察全球股市能不能回穩,還有就是2月台指期結算,外資的籌碼變化,我自己認為如果要走大崩盤、震盪完外資如果期貨也轉空的機率才會出現,目前恐慌情緒性殺盤的機率較高,而短期sell call 倒也算是安全的策略,只要長黑k高點沒破都可以放,如果約當大台開始偏多,sell call就應該減碼或平倉。

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  3. GG:

    今天大盤開高。我看不是趨勢盤,就逢高往上sell 02w4 10800 call 4口,sell 02w4 10900 call 28口,sell 02w4 11000 call 4口。大盤收盤在相對高點,而且是逆價差。於收盤前,停損sell 02w4 10800 call 4口,每口賠20點。其餘暫時留倉。如果大戶盤後籌碼做多時,只好全部停損。請問這樣對嗎?

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    • 今天是台指期結算日,基本上盤中籌碼要轉到台指期03才會顯示出03期貨的狀況,賣方主要是預期未來波動降低,如果是我的話,02w4 sell call會sell 月線的位置會比較安全,重要是穩。

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