今天台股從高點滑落83點,是否準備走大空頭?讓我們從期權籌碼來分析看看。
今天急跌下來,最主要是選擇權結算的因素,不過選擇權結算之後,外資約當大台還是偏多,原則上,筆者認為緩漲急跌是屬於多方貫性,如果短線沒有跌破10650,多方貫性是不容易改變的。
從自營商的期權籌碼來看,自營商因為本身sell了很多put的緣故,因此今天期貨轉成空單去避險,但是因為自營商這波多頭賺了很多錢,適度的回檔對於自營商的籌碼仍然有利,畢竟自營也sell了不少call,估計大盤應該會拉回10650~10800之間盤整,對於自營商的賣方籌碼是最有利的狀況。
從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人期貨多單減少,但是約當大台反而增加,主要是今天周選結算導致put的delta下降的關係,原則上只要十大交易人約當大台偏多,中期貫性就還會在多方。
從八大行庫的買賣超來看,八大行庫今天買超的不多,算是比較保守的,這樣短線上空方也許還有空間可做,但如果來到月季線之間,建議還是不要再去追空會比較妥當。
總結以上期權籌碼分析,目前算是多方貫性的急跌,原則上回到月季線之間震盪的機率是最高的,而從股票結構來看,資金已經從電子=>金融=>傳產,大概只剩下生技還沒什麼漲,所以如果是做股票的投資朋友,目前資金應該放在還沒漲的金融、傳產及生技股,當輪動輪漲完,找不到任何便宜的股票時,投資朋友就要小心,該是準備出清持股的時候了。
——————————————————————-
※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※
如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
——————————————————————-
GG:
請問大盤急跌到月線附近,可以Sell put嗎?
不能sell太遠月的,我自己估2018第二季到2019年上半年,是最有可能見高的時機點,如果十大交易人的sell put在1月結算後大幅減少就要小心了,股票已經沒什麼便宜股可挑了,即使台股再漲,最多頂多到1萬2,做期權最好賺的是做空,不是sell put,要把握2018-2019大放空的機會,現在資金輪動,全部股票都漲完後,就沒什麼股票可漲了。