2017/11/22/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天大盤先是創了新高,卻又留了長長的上影線,到底接下來還會繼續創高嗎?讓我們從期權籌碼來分析看看。

首先,先講今天的盤勢,今天主要是美國大漲,外資跟著進單加上散戶追買,導致盤中創下新高,但是自營莊家為了自救,所以殺了尾盤,所以造就了今天很長的上影線,而接下來怎麼走,還是得看籌碼怎麼布局。

從外資的期權籌碼來看,在今天周選結算後,因為期貨多單增加,加上賣權delta值下降的關係,所以約當大台增加了不少,注意到一點,只要外資的約當大台維持多方,整個盤面結構就會在多方,而多方的貫性就是緩漲急跌,多方要有比較大的長k,只有在回測月線、季線後才容易出大長紅k,否則創高後,通常都是慢慢的漲,不會漲太快,如果真的當天漲太快又爆大量,就反而容易是高點,而目前以總經及外資的期權籌碼來看,中長期高點還會更高。

從自營商的期權籌碼來看,自營商今天約當大台由空翻多,主要原因除了期貨由空轉多以外,還有結算過後買方賣權delta值下降加口數遽降造成的,這邊如果要猜空,最好等自營商約當大台多單減少再做會安全一些。

從十大交易人的期權籌碼來看,特別注意到十大交易人在近月賣方op,是sc比sp多的,雖然目前口數並不多,但研判是因為本周倒莊,很多散戶去追11w5 call,因此十大交易人認為有利可圖而做出這樣的舉動,這樣就表示,到下周三以前,要繼續創高的難度會比較高,震盪再上的機會是最高的。

從八大行庫的買賣超來看,通常筆者看到八大行庫連續大賣超,是不太會去追多單的,而現在因為又有長上影線,筆者倒是認為可以試短空或者sell 周call,等待有急跌下殺再回補空單或sell put。

最後來看筆者的留倉單,今天就是sell了一些周call和月call,目前部位已經出現虧損狀態,這個月的期貨避險單反而成了虧損的致命單,但因為現在追多又得不到多少便宜,加上今天大上影線加上爆大量還有正價差,筆者認為做多的風險是相對高的,因此期貨空單還是先放著,看看有沒有可能下跌讓虧損下降再來處理,而虧損的時候,正是考驗投資人風險部位的重要,切莫做出超過自己能力範圍所及的單,否則可能就會一次就從市場畢業喔。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2017/11/22/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 3 則留言.

  1. GG:

    今天大盤強勢整理,於尾盤我Sell 12 11100 call 8口,平倉Sell 12 11000 call 6口。期貨收盤還是正價差,可能11/24星期五會小跌吧。
    目前我留倉12月份合約為sell 12 10400 put 40口,sell 12 10300 put 8口,Sell 12 11000 call 6口,Sell 12 11100 call 8口。損益平衡點下限為10330。

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