2017/11/21/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天台股由金融股帶領,大盤大漲一舉衝過月線,是否會一飛沖天?讓我們從期權籌碼來分析看看。

從期權籌碼來看,今天大漲百點,但外資期貨多單卻比預期的增加的少,加上外資還是持續加碼買進賣權,因此約當大台也沒有明顯增加,但因為籌碼還在多方,多頭趨勢就不會改變。

從自營商的期權籌碼來看,自營商的期貨空單快翻多了,不過因為接近周選,加上自營商買進不少賣權,而賣權的delta值偏高,所以表面上看約當大台還偏空,但實際上自營商應該在sell put已有不少的獲利是看不到的。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人期貨多單增加,但約當大台不增反降,最主要是十大交易人在周選上買了不少賣權,不過因為十大交易人在賣方上,做了增加sell put 並減少sell call的動作,表示如果明日要倒莊10800,是有機會的,因為大部分sell 10800call的籌碼,幾乎都是散戶。

另外來看到八大行庫的買賣超,今天是出現了比較大的賣超,但因為相較之前的買超,還沒全部賣光光,估計大盤還是有上漲的空間才是。

另外來看到周選的留倉籌碼,可以看到10750以下的賣權未平倉量都很大,代表10750以下的支撐都是強而有力的,而10800以上的買權,明顯未平倉量是特別少的,代表明日10800倒莊的可能性是有的。

最後來看筆者的留倉單,今天因為是趨勢盤的關係,盤中把周選先給平倉了,不過夜盤自己卻做了一個很不好的決定,就是跑去 sell 11w4 10850 & 10900call ,照常理來說,禮拜二及禮拜三,只能作買方不能作賣方,自己卻犯了這個嚴重的錯誤,導致現在歐美大漲,留倉留的毛毛的,做了一個錯誤示範,希望投資朋友們都要切記,不要在快到結算的時候做賣方,那是相當危險的,如果真的要試空,筆者建議明天開高試試買進10800put 看看就好,有急跌就要平倉一些,把本留住,而資金也請務必控制好,最好是拿獲利去玩,或者是拿本金的5~10%去玩,切勿凹單一次就虧光光。

——————————————————————-
※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
——————————————————————-

👋贊助gg:歡迎贊助gg,讓我可以提供更多優質的教學內容與環境給大家喔!
金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2017/11/21/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 8 則留言.

    • 嗯,是避險,因為以我過往經驗期貨比現貨高通常是過分樂觀,不過避險變成大虧損也是出乎我意外的,這個月看來不容易獲利了。

      回覆
  1. 感謝團長分享,也是很意外,今天盤中突然大漲,SC想說剩一天,也是被來一個回馬槍,還好有SP補了一些,預計等到明天再來動作了。

    回覆
  2. GG:

    昨晚夜盤我看11w4 10800 put很便宜;因此buy 16口。今晨發現更便宜,續買12口。結果今天大盤開高走高,於盤中認輸停損,小賠8千多元。
    目前我留倉12月份合約為sell 12 10400 put 40口,sell 12 10300 put 8口,Sell 12 11000 call 12口。損益平衡點下限為10330。今天大盤留下一根避雷針,期貨收盤還是正價差,請問Sell 12 11000 call 12口暫時不須停損,是嗎?

    回覆
    • 短線高點可能沒剩多少了,不過還是得看市場反應,今天量特別大又上影加正價差,我是認為高點不多了,但看籌碼看不出有布局很多空單,先觀望吧。

      回覆

發表留言

獲取最新投資訊息

免費訂閱電子報