2017/11/15/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天是11月台指期結算日,算是比較重要的一天,圖很多,說明也很多,希望投資朋友們都能花時間吸收一下。

今天外資在結算過後,很大一部分多單並未轉倉,期貨多單少了9千多口,不過約當大台反而增加,最主要的原因是,買方賣權少了約11萬口左右,在目前的情況是買方賣權契約金額比買方買權契約金額大,那麼這邊就很容易再出現急跌,最好買方買權契約金額能大於買方賣權契約金額,台股才能再往上創高,而從外資賣方op來看,今天也同時出現賣方賣權契約金額比賣方買權契約金額高的情形,代表作賣方賣權支撐的外資可能也面臨短暫的虧損。

從自營商的期權籌碼來看,自營商期貨多單今天也是由多翻空,不過從約當大台卻是空單減少的情況,這也跟op的變化有關,仔細看到自營在買方op部位上,是出現買方買權比買方賣權口數多的,表示自營商並沒有真的很看空,所以選擇權籌碼反而是偏多布局,這才導致即使自營商期貨偏空,約當大台卻沒有繼續加空的緣故,而從賣方op來看,賣方賣權仍然是比賣方買權多的,表示半年線和季線應該都還有強力支撐才對。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人今天轉倉,轉倉口數反而比昨天轉倉的口數還少,表示有不少多單今天跑掉,接著來看op部位,短線上來看近月sell call 是比 sell put多的,表示這周到下周三,台股頂多是打底,要大漲會比較困難,而從遠月op來看,雖然bp口數還是偏多,但是sp口數更多,這樣筆者認為這邊猜底其實是可以的,但請記得留意風險,這邊猜底是風險最大的時候,能撐過才能大賺,而如果期權籌碼接下來全面翻空,也請記得不要再凹單,適時停損也是必要的。

接著來看八大行庫的買賣超,今天出現一個蠻大幅度的買超,筆者通常認為這邊猜底是不錯的選擇,再下面的空間理應不會太多。

最後來看筆者的留倉單,筆者今天猜測大盤壓低轉倉,但沒想到盤後繼續大跌,部位上已經出現虧損了,通常打底要先止跌,止跌過後才有機會上攻,現階段就是邊走邊看,如果真的籌碼全面翻空,筆者也會適時地作停損動作,但在籌碼還沒全面翻空以前,筆者還是認為修正再上的機率比較高。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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9 留言 “2017/11/15/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析”

  1. GG:

    11/16我準備將Sell 12 10500 put 12口停損。因為今晚夜盤跌很多,可能11/16大盤會開低走低。請問我須於開盤即停損,或等收盤? Sell 12 10400 put 40口需先部分停損嗎?
    請問1月大盤也會在10600上下200~300點震盪嗎?

    1. G股團團長

      目前看來12月就是震盪,1月應該會站回10800以上,要不要停損要看你自己風險承擔能力,開低通常要走低不容易,我比較傾向看多天一點籌碼再決定,畢竟台股這波是領先指標,最先跌的會最先止跌,你沒有sell夠價外,所以會緊張,時間越長就要sell價外一些才安全,選擇權賣方怕的是波動,波動大的時候賣方下單可以下得多,如今天夜盤,你如果風險無法控制就只能下更價外,籌碼翻空就得停損。

  2. 感謝團長分享,幾個疑問想了解一下
    1. 這次同時看到外資和自營的 期貨口數和約當大台剛好都是反向(一增一減),這會是一個很好的反彈指標?
    2. 十大交易人在結算後sell put還是維持高檔持倉的狀態,完全沒有下降的趨勢,這是不是代表他們應該是在昨日結算前就已經布局了? (因為我看昨天未結算的選擇權交易量,也沒有特別突出)

    1. G股團團長

      反彈要看,自營商最好是約當大台空單減少,然後外資約當大台維持在多方才能猜底,最好配合大幅度逆價差,只要外資跟十大交易人維持約當大台多方就不容易崩盤。

  3. GG:

    今天我於盤中平倉Sell 12 10500 put 12口,還好為虧損。12月份合約損益平衡點下限為10335。以後如有急跌時,再sell 01 put。

  4. GG:

    [反彈要看,自營商最好是約當大台空單減少,然後外資約當大台維持在空方才能猜底]。我覺得[外資約當大台維持在{多}方才合理]。

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