2017/10/18/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天是蠻重要的日子,10月台指期結算,結算沒有如預期壓低,是否代表準備做頭,讓我們從期權籌碼來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,今天外資期貨多單稍微增加,另外因為買方賣權今天在結算時瞬間減少的關係,導致外資約當大台是大增的,這樣表示多方趨勢能量還很強,即使今天開高走低,未來要破高點的機率還是很高。

從自營商的期權籌碼來看,自營商約當大台今天大減,主要是期貨空單大增的關係,這樣今天與昨天的高點,就會形成一個小短壓,雖然看起來不會走空頭,但是小壓力要快速漲過也不容易。

從十大交易人的期權籌碼來看,今天的籌碼和9月底有點不同,9月底十大交易人在近月做買權多頭價差來獲利的,但在這邊的做法卻不太相同,目前看來是近月組賣權多頭價差,而在遠月的部分,都是做買進買權為主的布局,看見得中期來看都還是蠻偏多的籌碼。

最後來看筆者的留倉單,因為連續兩天開高無法過高的關係,筆者多sell了一些call在10850及10900,同時空了8口期貨,其餘大量增加了sp部位,主要筆者是看短期震盪的布局,明天會趁有急跌,繼續增加sp部位,並適時將期貨空單轉作多單。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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在〈2017/10/18/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析〉中有 6 則留言

  1. 感謝團長分享,想請問一下雖然三大籌碼多單有減少,也連續無法創高,是因為考慮有獲利之下,才大膽期貨空單嗎? 如果沒有獲利護身,是不是會保守點,單純sell而已

    1. G股團團長

      我下期貨空單的用意,主要是正價差,我認為會拉回,不過全世界都在大漲,要拉回可能就不容易,不過我的單都是細算過後了,基本上震盪都還是會獲利,就把期貨的單當作鎖利吧。

  2. GG:

    GG:

    如你所預測 [這樣今天與昨天的高點,就會形成一個小短壓,雖然看起來不會走空頭,但是小壓力要快速漲過也不容易]。今天我逢高Sell call,收盤時sell put。
    目前我留倉為sell 10w4 10600 put 8口,sell 10w4 10900 call 4口。損益平衡點上下限為10590~10920。
    Sell 11 10600 put 4口,Sell 11 10500 put 4口,Sell 11 10300 put 12口,多單計20口。空單Sell 11 10900 call 3口,Sell 11 11900 call 5口,空單計8口。。損益平衡點上下限為10300~11220。

    1. G股團團長

      sell 11900 call?是不是打錯了呢?
      我建議你sell put最好 sell價外一些口數多一些,這樣如果急跌你比較不會那麼恐慌,不過我自己估10500~10600的地板很硬,振盪之後繼續上攻的可能很高。

  3. GG:

    於夜盤我逢低加碼sell put。
    目前我留倉為sell 10w4 10600 put 8口,sell 10w4 10550 put 12口,多單計20口。sell 10w4 10900 call 4口。損益平衡點上下限為10570~10955。
    Sell 11 10600 put 4口,Sell 11 10500 put 8口,Sell 11 10300 put 12口,多單計24口。空單Sell 11 10900 call 3口,Sell 11 11000 call 5口,空單計8口。。損益平衡點上下限為10350~11245。

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