2017/09/29/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

台股今天出現了小反彈,但是量能還不太夠,能否就此止跌後向上,讓我們從期權籌碼來觀察看看。

 

從外資的期權籌碼來看,外資今天約當大台有稍微變多,不過買方賣權契約金額仍然高,但表短線上還是有壓力,因此目前是不宜大舉作多的,需等待買方契約金額大於買方賣權契約金額,才是比較好的做多時機點。

從自營商的期權籌碼來看,自營商約當大台也還是空單,倒是買方買權口數增加了些,對於止跌是有幫助的。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人的約當大台今天有稍微偏多,近月op部分仍然是bc比bp多sc比sp多的格局,無論是組買權多頭價差還是買權空頭價差,目前十大交易人都不是看大跌的布局,配合遠月sp比sc多,中期要崩盤就沒有這麼容易。

從八大行庫的買賣超來看,今天的賣超比昨天的買超還少,在10200~10300已布局大量的買超,都是支撐強勁的現象。

從T50反外資持倉來看,仔細注意到9/27~9/28這兩天,外資持有張數從140多萬減少到95萬,但是並沒有出現賣超的情形,表示外資是透過贖回的方式把T50反還給投信,因此可以看到這兩天投信買了很多的多單,主要就是T50反空單回補的量。

最後來看筆者的留倉單,筆者今天看盤中籌碼比昨天好,因此增加10w1 10200及10250的sp,並減少10w1 10350c,但因為短線急跌的機會還沒有排除,還是把10w1 10150bp的避險單先放著,這筆避險單是注定要虧掉的單,而注意到筆者的累計浮動損益,已經比期貨空單的獲利來的多了,這表示筆者的sp已經開始獲利了,下禮拜及下下禮拜適逢中秋節及國慶假日,時間價值會越來越少,只要沒有大跌,筆者的sp單都會慢慢轉正,等待這波震盪打底結束後,筆者就會把避險期貨空單平倉反手做多。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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8 留言 “2017/09/29/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析”

  1. 感謝團長分享,我看圖不是完全消失而是部份而已,有個疑問,T50反外資的持有數,需要關注他是哪種交易方式嗎? 還是單純看總數就好,又或是在某些情況下,看他是贖回還是市場交易是有明顯差異的?

  2. GG:

    9/28你提醒,大戶很喜歡玩假跌破前波低點10225後再反彈。我參考你的留倉清單後,等不及你的回應,就先下1口期貨空單和Sell周call。9/29確認大盤回測,未破季線後。平倉期貨空單和周call,虧損幾千元,又學到一次教訓。今天逢高Sell 10 10500 call 16口。

    目前我留倉為Sell 10 10400 put 16口,Sell 10 10300 put 24口,Sell 10 10200 put 16口,Sell 11 10300 put 12口,多單計68口。Sell 10 10500 call 16口。如果10月結算於10300時,我不會虧損。

    1. G股團團長

      你損益平衡點在哪裡,哪裡會有最大獲利,哪裡會開始賠錢,先算一算,不要急著下大單。

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