2017/09/25/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天台股又大跌百點,這波大跌已經有不少人開始喊崩盤論,會不會真的崩盤呢?讓我們從期權籌碼來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,外資約當大台持續減少中,加上買方賣權契約金額大增,顯得格外令人緊張,不過如果要走大空頭,筆者認為外資現貨如此之多,約當大台沒有翻空以前,筆者認為修正的機率是比較高的。

從自營商的期權籌碼來看,自營商約當大台空單更多了,這也代表極短線是非常偏空的,目前很類似8/14的籌碼,這邊必須震盪打底、守住支撐,才能再度創高,而自營商這邊的空方籌碼已經比8/14時來的偏空,這是投資人必須小心的地方。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人約當大台多單也是跟著減少,仔細看賣方op,近月sc是比sp多的,代表在這禮拜三以前,大盤要過今天高點都是很困難的事情,不過從遠月及全部月份op賣方來看,支撐還是算強勁的。

接著來看八大行庫的買賣超,今天與昨天的跌幅相當,但是八大行庫反而買得比較少,這點是比較可惜的地方。

另外在T50反外資持倉來看,今天又買超5千多張,但持股率還是沒有太大變動,筆者認為目前修正後再創高的機會還是比較高的。

最後來看到筆者的留倉單,筆者今天除了尾盤加買了09w4 10400put作避險以外,今天是持續加碼sell 10月及11月put,也就是跟大戶們操作模式是雷同的,短線做空,中、長線仍做多的布局,這邊猜底確實是比較危險的,風險的控管也格外重要,不過從總經以及籌碼來看,目前短線的急跌還是以修正視之,如果真的走大跌崩盤,籌碼應該更為偏空才對,沒道理只有自營商偏空,外資跟十大交易人還做多。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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7 留言 “2017/09/25/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析”

  1. 團長, 以下是我的一些想法:

    1. 外資的sell put 口數雖然比 sell call多, 但是比起buy put 的口數還是明顯少很多很多, 我觀察除非看到BP獲利了結的狀況,否則不容易止跌
    2. 今天十大交易人一口氣增加近月SC 45000口左右, 換句話說遠月要反轉也只需要1-2天來大幅度增加SC, 只要比例與SP差不多, 很快就會反轉
    3. 看到美股Apple股價一路下殺到現在開盤還在殺, 凡事有人先知道,iPhone X 應該存在的問題可能不單只是生產遞延問題!
    4. 台股受到APPLE訂單影響很深,APPLE訂單會影響到總經
    5. 以技術指標來看月KD高檔鈍化很久,這個月看來收黑K的機會很高, 同步日KD,週KD月KD死叉共振, 這是一個很不好的訊號,往上壓力不小
    6. 看來這週三的週選結算與摩台結算應該不會太好, 即使要在上可能要這週三後BP部位獲利了結機會比較高

    以上的推論是否合理?

    1. G股團團長

      外資主要是作選擇權買方,總經不是只看apple,整個資金動能,匯率,就業人數,景氣指標,出口,公債殖利率等等,這個要一時轉變都不容易,修正是為了漲更高,修正400點可能就會漲1000點,你說的沒錯,等周三過後比較有機會爬升,所以急跌要sell遠月的put,所以我單的調整是增加近月bp,並增加遠月sp,這樣才構成短線做空長線做多。

  2. 目前散戶做空,實戶跟大戶都做多,這就是所謂趨勢盤嗎?
    9:20 AM
    口數 : 513
    筆數:-707
    均口:0.11

    1. G股團團長

      不是阿,盤整盤,實戶口數要大於3000以上,今天大概就是震盪打底,洗時間價值。

    2. G股團團長

      如果要趨勢盤,通常都必須是跳空開高,或跳空開低,配合跌破支撐或壓力(三關價),還有盤中籌碼一起去比對。

  3. 團長,這週put 應該會倒莊。老實說這邊一旦出些狀況可能是長空的起點。我先空手觀望了。賺錢不差這幾天,這幾天風險極高。

    1. G股團團長

      禮拜四是摩台結算,明天和後天都是最關鍵的時刻,如果真的全面翻空,我覺得摩台結算應該要拉高結算才會比較有利,不過蠻奇怪的是尾盤維持正價差,這樣明後天可能還有低點,最好的情況就是明後天就止跌,摩台壓低轉倉做多,如果明後天的籌碼還是很難看再說,如果要走大空頭,10200開始空也還會有肉,等明後天看看吧。

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