2017/09/20/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天果然出現了急跌殺盤,如果您是筆者的忠實讀者,應該老早就知道,筆者就是規劃這兩天會急跌的行情,而且筆者是在什麼時候要您留意小心呢,是9月13日,整整一個禮拜前就跟您做出了提示。而在今天這樣急跌過後,有沒有可能由多轉空?讓我們從期權籌碼來分析看看。

 

 

從外資的期權籌碼來看,外資雖然轉倉做多,不過買方賣權金額因為今天急跌的關係,反而比買方買權金額來得多,極短線上來說,是屬於較空方的盤勢,可是仔細與8月10日當時的賣方籌碼來看,這次並沒有出現賣方買權較多的情形,表示即使短線可能還有低點,但低點可能不多。

從自營商的期權籌碼來看,今天是下跌的走勢,但是自營商的約當大台反而是空單減少的,主要是有大部分的籌碼在今天結算獲利出去,而回過頭來看自營商在賣方選擇權上,仍然是sp比sc多的情形,筆者認為這樣下跌過後的籌碼,是比昨天來的偏多調整的,因此筆者認為此時去摸底是相對安全的。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人的期貨多單增加,但約當大台多單稍微減少,主要是因為今天急跌導致put的delta值激增的關係,從賣方op來看,也還是相當偏多的籌碼,筆者認為此時仍然是多方趨勢,不用太過擔心。

另外來看到八大行庫的買賣超,八大行庫今天買得比昨天更用力,這幾次打底官方都買得很勤,表示出官方對於今年都充滿著樂觀的態度。

另外來看到外資的T50反持倉,今天急跌,但外資並沒有繼續加碼T50反,所以目前外資的T50反仍然是屬於套利行為,不用過度放大去解讀T50反。

接著來看筆者的留倉單,今天就是清一色趁急跌的時候用力sell 09w4、10 及11月的put,尾盤也順利地將9月期貨空單轉倉做多10月期貨,這邊猜底是風險最高的時候,如果真的再出現大跌,筆者會有停損的打算;反之,只要這個底部有猜到,又會是一個波段行情可以做。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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8 留言 “2017/09/20/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析”

  1. 團長,請問一下外資轉倉後還留有21萬口buy put, 這在之前轉倉比較少見的。開倉買這麼多保險價位落在10550附近,這樣對於大漲是否會有阻礙?請問這點該如何解讀?

    1. G股團團長

      表示外資還是有很大一部分在這個月的部分進行避險,畢竟滿手的現貨對於外資也會有壓力,所以如果真的要重回多頭走勢,10550站上變得很關鍵,比較保守一點當然是等站上10550再做多,我這樣的猜底行為是比較危險的,風險也比較高,可是我看盤後籌碼倒是覺得還好,再怎麼樣10450附近就會止跌。

  2. 感謝團長分享,有一個想法是,T50反1如果可以轉換成約當大台,那會有意義嗎? 畢竟有近百萬張,這樣可以影響期權的獲利比例應該也不小,還是說因為T50反1沒有每月結算的問題,所以不納入考慮。

  3. GG:

    昨天夜盤逢低加碼,台指期多單一口 價10470,Sell 11 10300 put 4口。
    目前我留倉為台指期多單一口,Sell 10 10200 put 12口,Sell 10 10300 put 16口,Sell 10 10400 put 16口,Sell 11 10300 put 12口,計56口。風險指標為427。我覺得操作暫時保守一些。風險指標控制在300以上較安心。等情緒管控更穩定時,再慢慢放大口數。

    1. G股團團長

      沒問題阿,投資本來就不應過急,不要短視近利,太短的波動是最難預測的,明確知道方向,何時該出手,控制好自己的風險,這樣獲利就會一直來招手了。

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