2017/12/7/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天台股還是無法止跌,繼續向下跌,是否能夠止跌,讓我們從期權籌碼來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,外資約當大台如果加上T50反約6600口的空單,現在已經翻空了,但這邊籌碼有點特別,外資持續加碼買進賣權,可是增加了這麼多口數,買方賣權契約金額卻減少?而賣方賣權也在此時增加了口數,研判外資是組一個賣權多頭價差,賣出價內賣權,買進較價外的賣權避險,這樣這邊要止跌就比較有機會一些,但還是不排除外資繼續殺到結算。

從自營商的期權籌碼來看,自營商的籌碼就比較特別了,自營商約當大台並沒有因為今天下跌而空單加多,最主要是自營商在op的部位,是買方買權契約金額增加,買方賣權契約金額減少的情況,也就是代表自營商似乎認為很有可能會反彈,所以在op部位上做了一個多方布局,另外,自營商在賣方的布局更大幅度的增加sell put,估計是昨天夜盤大跌60點sell的,這樣就代表自營商是蠻大膽在這邊猜支撐反彈的,換句話說,如果不是早在10600以上就有做空的投資朋友,現在加空恐怕肉也不多。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人今天期貨沒有什麼變化,但是約當大台還是加空,約當大台空單也是增加,近月op部分與昨天一樣,不敢sell put,但卻也沒有大幅度buy put,賣出賣權風險還是有些高,隨時要做好停損的打算。

從八大行庫的買賣超來看,八大行庫今天稍微買超,但是買超不多,不過八大行庫已經連續買超很多了,看看10300這邊能不能打底出現反彈。

最後來看筆者的留倉單,今天沒下單,但虧損有一些收斂,因為籌碼已經有點不利多頭了,筆者可能會趁反彈把sell put部位減碼或者清掉,等待籌碼有轉多才會開始sell put,到底是反彈打右肩,還是震盪打黃金右腳,就得看之後的期權籌碼變化了。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2017/12/7/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 9 則留言.

  1. GG:

    目前我留倉清單為sell 01 10000 put 16口,sell 01 10100 put 16口, sell 02 10000 put 29口,sell 02 10200 put 17口,計61口。sell 12 11000 call 6口,sell 12 11100 call 12口,空單計18口。風險指標為594。昨天夜盤台股上漲,請問我可以sell 12 10700 call嗎?

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  2. 感謝團長分享,我有點不懂,我倉位也是sell put + 期貨空單,但收復的點數沒有團長好,如果用最大虧損和7號收盤看,團長倉位縮水好快,像是因為我都沒有較遠月的關係樣子,我大概收復30%,但以團長數據,收復超快一半,實在是太神了!

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  3. GG:

    今天籌碼分析結果,外資約當大台已經轉空,自營商和十大交易人近月籌碼也偏空。八大官股行庫也賣超。請問尾盤80一是誰拉的? 我須於夜盤sell 12 10500 or 10600 call嗎? 須停損sell 01 10100 put嗎?

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    • 今天尾盤應該是自營拉的,現在所有約當大台轉空,但1月籌碼還不確定,我看總經不差,自營莊家又有要守支撐的樣子,可能等12月結算再看看籌碼,看起來要直接向上是不可能,大盤要往上也得盤整震盪打底,短期應該向上向下空間都不大。

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    • 至於你的部位我建議就把那天大跌夜盤的高點設停損吧,波動沒更大,只要不大跌應該也不容易虧錢。

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