2017/12/7/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天台股還是無法止跌,繼續向下跌,是否能夠止跌,讓我們從期權籌碼來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,外資約當大台如果加上T50反約6600口的空單,現在已經翻空了,但這邊籌碼有點特別,外資持續加碼買進賣權,可是增加了這麼多口數,買方賣權契約金額卻減少?而賣方賣權也在此時增加了口數,研判外資是組一個賣權多頭價差,賣出價內賣權,買進較價外的賣權避險,這樣這邊要止跌就比較有機會一些,但還是不排除外資繼續殺到結算。

從自營商的期權籌碼來看,自營商的籌碼就比較特別了,自營商約當大台並沒有因為今天下跌而空單加多,最主要是自營商在op的部位,是買方買權契約金額增加,買方賣權契約金額減少的情況,也就是代表自營商似乎認為很有可能會反彈,所以在op部位上做了一個多方布局,另外,自營商在賣方的布局更大幅度的增加sell put,估計是昨天夜盤大跌60點sell的,這樣就代表自營商是蠻大膽在這邊猜支撐反彈的,換句話說,如果不是早在10600以上就有做空的投資朋友,現在加空恐怕肉也不多。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人今天期貨沒有什麼變化,但是約當大台還是加空,約當大台空單也是增加,近月op部分與昨天一樣,不敢sell put,但卻也沒有大幅度buy put,賣出賣權風險還是有些高,隨時要做好停損的打算。

從八大行庫的買賣超來看,八大行庫今天稍微買超,但是買超不多,不過八大行庫已經連續買超很多了,看看10300這邊能不能打底出現反彈。

最後來看筆者的留倉單,今天沒下單,但虧損有一些收斂,因為籌碼已經有點不利多頭了,筆者可能會趁反彈把sell put部位減碼或者清掉,等待籌碼有轉多才會開始sell put,到底是反彈打右肩,還是震盪打黃金右腳,就得看之後的期權籌碼變化了。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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9 留言 “2017/12/7/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析”

  1. GG:

    目前我留倉清單為sell 01 10000 put 16口,sell 01 10100 put 16口, sell 02 10000 put 29口,sell 02 10200 put 17口,計61口。sell 12 11000 call 6口,sell 12 11100 call 12口,空單計18口。風險指標為594。昨天夜盤台股上漲,請問我可以sell 12 10700 call嗎?

  2. G股團團長

    更正一下,我看外資50反持倉也在減少,等反彈後看籌碼再決定,也許這邊是底。

  3. 感謝團長分享,我有點不懂,我倉位也是sell put + 期貨空單,但收復的點數沒有團長好,如果用最大虧損和7號收盤看,團長倉位縮水好快,像是因為我都沒有較遠月的關係樣子,我大概收復30%,但以團長數據,收復超快一半,實在是太神了!

  4. GG:

    今天籌碼分析結果,外資約當大台已經轉空,自營商和十大交易人近月籌碼也偏空。八大官股行庫也賣超。請問尾盤80一是誰拉的? 我須於夜盤sell 12 10500 or 10600 call嗎? 須停損sell 01 10100 put嗎?

    1. G股團團長

      今天尾盤應該是自營拉的,現在所有約當大台轉空,但1月籌碼還不確定,我看總經不差,自營莊家又有要守支撐的樣子,可能等12月結算再看看籌碼,看起來要直接向上是不可能,大盤要往上也得盤整震盪打底,短期應該向上向下空間都不大。

    2. G股團團長

      至於你的部位我建議就把那天大跌夜盤的高點設停損吧,波動沒更大,只要不大跌應該也不容易虧錢。

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