2017/12/6/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天再度出現大跌,這時候風控變得格外重要,如果這次停損了也別灰心,停損是為了走更長遠的路,只要風控做得好,獲利都還會再回來,接著來看看大跌過後的籌碼是如何?

 

從外資的期權籌碼來看,外資約當大台只剩下6091口多單,再加上外資在T50反的持倉,今天外資已經確定翻空,而外資持續的加碼買進賣權,這波急跌似乎到12月台指期結算都不容易停下來。

從自營商的期權籌碼來看,自營商約當大台籌碼更偏空了,不過自營商在選擇權上,今天周選結算,並沒有增加買方賣權,口數,表示有很大的賣權是在今天參與結算的,而再看到賣方op部位,賣方sp口數還是很多,賣方契約金額也創下新高,這代表賣方sell put的莊家目前正處在極大虧損中,所以自營商必須空很多的期貨去進行避險動作。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人的期貨多單減少一些,約當大台也因為今天大跌翻空了,在近月op部分,是bc比bp多,sc比sp多的籌碼,以目前的格局來看,應該是今天早盤就進行sell call動作,而只要十大交易人不敢在近月大舉sell put,sell 近月put都變得格外危險。

從八大行庫的買賣超來看,八大行庫一直是有在護盤的,只是還是敵不過法人的賣超力道,這樣看來,比較大的支撐必須退後到10200以下了。

最後來看筆者的留倉單,很不幸的,筆者今天沒想到會跌這麼多,sell put已經停損了不少單,但帳面還是虧損的,如果再繼續急跌,筆者sell put也會繼續停損,而12w2 sell put單,筆者改退後到10000以下,所有部位也都降在10200以下,接下來還是偏空的籌碼,筆者認為探底的機會還是很大,其實當籌碼在空的時候,逆勢下單不是很好的行為,今天其實12w1 buy put應該能大賺,筆者卻錯過了這麼好的機會,自己回想起來也覺得相當遺憾,目前倉位風險已算很高,筆者只能盡量讓自己的虧損縮到最小,看來這個月要獲利是非常困難的事了。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

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金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2017/12/6/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 9 則留言.

  1. GG:

    請問[ROD]是甚麼? 02 10200 put可能未能平倉。
    目前我留倉清單為sell 01 10000 put 16口,sell 01 10100 put 16口,sell 01 10200 put 20口,sell 02 10000 put 29口,sell 02 10200 put 17口,計98口。請問需全部平倉嗎?

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    • ROD(Rest of Day):
      是「當日有效單」,也就是你掛出委託之後,當日一直到收盤,這張單子都是有效的。(現在有夜盤後,是當盤而已)
      IOC(Immediate-or-Cancel):
      是「立即成交否則取消」
      FOK(Fill-or-Kill):
      是「立即全部成交否則取消」

      通常都是用ROD,除非是組合單(同時成交),才比較會需要,畢竟籌碼都是比較看長時間,也沒這問題。

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  2. 感謝團長分享,雖然目前跌不少,也使整體籌碼偏空,但此時也不太適合增加過多sell call ? 還是等外資約當大台為空,才是全面做空的時機呢?

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    • 我覺得總經不差,籌碼與2015年也不同,如果真的走大空頭應該要積極buy put,目前籌碼是偏空沒錯,但總經看起來沒問題,像是漲多的修正,只是修正的速度蠻快的,如果籌碼一直無法翻多,那要看看後續總經有沒有真的這麼差。

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  3. 想再請教一下團長,這次回檔,很多全值股也跌不少,不知道大盤大概跌到甚麼程度,會觸發融資追繳,這樣就會變成散戶多殺多,因為自從上萬點後,成交量一直都保持1200億之上,感覺這波跌到10300附近,有開始擔心的聲音了。

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    • 大概要跌到10000比較有機會出現斷頭大賣壓湧現,融資維持率130%以下就會被追繳,可參考cmoney的推估:https://www.cmoney.tw/finance/f00012.aspx

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  4. GG:

    目前我留倉清單為sell 01 10000 put 16口,sell 01 10100 put 16口, sell 02 10000 put 29口,sell 02 10200 put 17口,計61口。sell 12 11000 call 6口,sell 12 11100 call 12口,空單計18口。風險指標為594。期待能安全度過難關,放到結算。

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