2017/12/27/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

昨日才大跌,今天馬上又大反彈,這個盤勢真的是非常難以捉摸,而今日還有一些基本面數據公布出來,是投資朋友都必須注意的,就讓我們一起來看看籌碼與基本面的數據。

今天外資很詭異的突然買進大筆的期貨多單,其實不光是台股,亞股很多都是一天漲一天跌的,可見這邊盤勢就跟筆者過去分析的,一個"亂"字可以形容,外資目前還是用期貨做多,選擇權做空的方式操作,通常筆者看短期的指標會以op為主,而一個大空頭的開始,外資也通常是op先做空,期貨之後才做空的模式,不過此時期貨仍是做多,就會讓這個震盪繼續持續下去。

從自營商的期權籌碼來看,自營商就跟外資完全相反了,外資是期貨做多選擇權做空,自營卻是期貨做空,選擇權做多,兩邊等於雙方互相套利,輸得幾乎是追高殺低的散戶,而從自營商約當大台還是空方來看,目前筆者還是認為逢高空的風險會比較小一些。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人今天是稍微增加期貨多單的,不過約當大台仍然為負,而從近月op來看,是bp比bc多,sc比sp多的籌碼,算是稍微偏空的籌碼,但目前量不多,參考價值會偏低一些。

接著來看基本面指標,國發會今天公布了景氣指標,蠻意外景氣燈號居然轉為黃藍燈,主要是製造業銷售量指數下滑的關係,而M1B與M2持續縮減,如果變成死亡交叉就會更佳不妙。

詭異的是,領先指標卻上升,與景氣指標下滑不同步,已經兩個月不同步了,這是很少見的情形,在這種基本面也是一個"亂"字時,就很難走出一個比較大的趨勢,因此,筆者認為在沒有大趨勢的情形下,要把倉位放小,不要在此時受重傷,等到趨勢來的時候才能大賺一筆。

最後來看筆者的留倉單,基本上筆者都是以逢高空為操作原則,所以今天趁急漲反彈及盤後上漲sell了01w1 10550及1060 call,期貨則是沒有動單,其實今早開盤時就可以看得出來大戶做多(從盤中籌碼看),只是今早筆者在開車也都沒有看盤,就沒有操作到這一波反彈,原則上筆者還是會以逢高sell call為主要操作,除非外資選擇權買方賣權契約金額比買方賣權契約金額少,加上自營商約當大台翻多,否則筆者認為sell put都是要比較保守的。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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5 留言 “2017/12/27/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析”

    1. G股團團長

      今天摩台結算,看起來外資也沒有把深價內的選擇權賣權平倉,如果是拉高結算,下個月跌的機率會很高說。

  1. GG:

    昨天夜盤我sell 01w1 10550 call 8口,sell 01w1 10600 call 16口。今天大盤大漲,我往後退,再sell 01w1 10600 8口,sell 01w1 call 12口。如果大盤未拉回時,sell 01w1 10550 call 8口就停損。

  2. GG:

    sell 01w1 10550 call 8口於收盤前停損。我沒想到今天是摩台期結算;否則我不會sell 01w1 10550。目前留倉清單為sell 01w1 10600 call 24口,sell 01w1 10650 call 12口,sell 01 10800 call 8口,sell 01 10000 put 16口。

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