2017/12/15/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

昨天筆者已經提醒投資朋友們,不該亂去追多,而今天台股又出現了拉尾盤,是誰拉了尾?在拉了下影線可否做多?讓我們從期權籌碼來分析看看。

首先,來談談今天拉尾盤的腳色,今天拉尾盤的不是黑手,不是外資,就是富時指數基金,這邊不對基金做特別的解釋,有興趣的可以留言提問,或者翻翻筆者的舊文。

從外資的期權籌碼來看,外資今天大台多單一口氣減少了5千多口,而買方賣權口數正式突破50萬的歷史新高口數,這些部位如果全部轉到價內,會有12.5萬的大台,跟現在大部份投資人看得到的39747口大台來比,外資現在是比較偏空操作的,如果真要做多,筆者還是認為等到結算過後、賣權大減,才是比較適合作多的時機,下周三結算以前,是很容易再度下殺破底的。

從自營商的期權籌碼來看,很妙的是,自營商今天反而空單回補5千多口大台,不知道是不是自營商也知道今天一定會拉尾盤一樣,不過期貨空單減少,要來看看op是偏多還是偏空調整,首先,我們可以看到自營商雖然回補很大的空單,但加上買方op所形成的約當大台,卻還是空單增加的,而投資朋友可以看到,自營商在買方op部位,今天是大舉買進賣權的,從契約金額也可以看到,買方買權契約金額大減,買方賣權契約金額大增,這樣極短線就是偏空的籌碼,另外再從賣方的op來看,今天自營商sp口數大減,sc口數大增,也是偏空的調整,表示有不少sp的莊家趁著今天還跌不深的時候烙跑,這樣今天sp增加的留倉口數,就不是自營商建的,而是散戶建的,而外資、自營都站在bp的一方,可見得10400這個支撐破的機率是很高的。

 

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人期貨多單稍微減少,但是約當大台還是因為今天下跌的關係又稍微偏空調整了,而可以看到十大交易人也是繼續加碼買進賣權,但也許是知道今天會拉尾盤,十大交易人也增加一些sp部位,但sc的部位也增加不少,嚴格來說,筆者認為還是中性偏空的調整。

從八大行庫的買賣超來看,八大行庫今天沒有大舉買超,這樣就能很確定今天這個下影線,不是黑手拉的。

總結以上期權籌碼分析,筆者認為現階段只要約當大台都還是偏空的情況下,都是不宜猜底的,要猜底,一定要約當大台偏多才可以操作,約當大台偏空,一定要耐心等待,至少等到下周三結算過後,外資賣權大量減少、約當大台偏多之後,才是試多的好時機。

最後來看筆者的留倉單,今天筆者人在外頭參加活動,沒有下單,如果下周一出現反彈,筆者還是建議逢高空會比較安全一些。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2017/12/15/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 7 則留言.

    • 禮拜一如果上漲,我期貨平倉,準備買賣權,看看週二周三會不會大跌,因為也許10400put以下會歸零,所以自己要衡酌風險,拿過去獲利的一些資金來買就好,這樣比較抱得牢。

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