2017/12/14/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天台股出現了反彈,是否準備再度創高,讓我們從期權籌碼來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,外資今天大台增加蠻多的,但這是大多數人都看得到的數字,筆者比較關心的是買方賣權數字,買方賣權口數仍然有高達49萬口,如果全部轉到價內,有12萬多口的大台空單,是目前台指多單的3倍之多,我不認為這個時候反彈追多是明智之舉,之前的創低過程,都是壓低結算,賣權大量減少後才會續創新高,但是12月台指期還沒結算,賣權這麼多,離結算日還有4天,我不認為外資的賣權打算無功而返,如果下周三打算拉高結算,筆者認為除非外資買的都是1、2月的賣權,否則這種機會應該不容易看到。

從自營商的期權籌碼來看,自營商今天空單增加,表示避險的意識也更加濃厚,而自營商買方口數不多,這波小反彈看來自營商是有抓到,但一抓到就馬上做空期貨把獲利給鎖住,目前約當大台雖然空單減少,但約當大台還是偏空,如果沒有翻正,下跌自營商都是賺多賠少的,還是要小心。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人的籌碼更特別了,十大交易人大買期貨多單,可是蠻奇怪的是看全部月份多單卻比12月少,看起來是在做價差套利,而十大交易人今天大舉買進賣權,買進24萬口的賣權,也讓筆者認為此時風險高上不少。

從八大行庫的買賣超來看,八大行庫今天賣超不多,雖然八大行庫之前買超很多,但是筆者認為只要約當大台沒有全面轉多之前,目前追多的風險實在有點高,配合外資買了這麼多賣權,今天這無量反彈讓我覺得做秀及套利的成分居多。

最後來看筆者的留倉單,今天把所有的單先出清,重新思考過後,決定留空單跟sell call單,原則上外資賣權沒有大量減少以前,筆者暫時不會去做sell put的動作。

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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2017/12/14/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 5 則留言.

    • 謝謝你的關心。我於昨晚夜盤和今晨平倉大部分的sell put,目前只剩下sell 02 10000 put 7口來不及平倉,就等收盤時再平倉。

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  1. 感謝團長分享,還特別提醒,我都快跪下來了><~ 我有個疑問,就是自營商約當大台減少,但團長說自營空單增加,如果要避險,看約當大台不是比較準嗎

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    • 今天上漲,約當大台增加是很合理的,因為op的call delta會上漲,但是從細微可以看出自營商避險越來越濃,以往避險沒那麼多,現在已經不適合去追多了,風險太高。

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