2017/12/13/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天台股沒有再度下殺,會準觸底嗎?讓我們從期權籌碼來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,外資今天約當大台稍微翻多,不過買方賣權契約金額仍高,如果賣權要獲利,筆者認為12月結算仍然不容易漲過10637,另外,外資還有T50反放空的部位,如果T50反沒有減少,筆者認為震盪的機會還是比較高,還是不排除有急殺的可能。

從自營商的期權籌碼來看,自營商約當大台空單稍微減少,而今天週選結算,可以看到自營商有很大部位的賣方選擇權倉位下降,可見得這週莊家應該是收租收得很飽,而自營商目前還是期貨空單避險,sell put比 sell call的中性籌碼。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人期貨多單稍微增加,約當大台空單也稍微減少,不過buy put口數蠻多的,這是投資朋友們必須要小心的。

從八大行庫的買賣超來看,八大行庫持續買超,目前要等外資跟十大交易人的約當大台都翻多,大盤才有繼續上攻的機會,否則目前最的情況就是震盪打底,外資跟十大交易人賣權較多的情況下,隨時都還有急跌的可能。

最後來看筆者的留倉單,今天週選都順利收租,收盤看逆價差蠻大的,把12月 sell call部位平倉,看籌碼是有轉好的跡象,但筆者sell put已多,因此還不敢大舉作多,持續觀察能否振盪打底,台股才有繼續上攻的機會。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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22 留言 “2017/12/13/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析”

  1. GG:

    今天我逢高sell 12 10600 call 16口。目前我留倉清單為sell 12 10600 call 32口,sell 12 10700 call 12口,空單計62口。sell 01 10000 put 16口,sell 01 10100 put 8口, sell 02 10000 put 29口,多單計53口。風險指標為500。我觀察你已經平倉所有sell call,請問我也須於夜盤平倉sell 10600/10700 call嗎?

    1. G股團團長

      我不知道你的價位,但我覺得看收盤這逆價差是有機會短彈的,越接近結算的籌碼越要最早處理,你的單跟我不同,我有12月sell put,你並沒有,所以我也不知道該怎麼給你建議,夜盤我通常不建議作平倉動作,夜盤價位常常不好,如果你沒有什麼虧損倒是還好,我覺得12月就是震盪,10150-10650中間結算機會最高,看你怎麼處理,另外我其實今天是想平倉期貨空單轉作多的,所以我才把sell call給平倉。

  2. 感謝團長分享,如果大戶buy put都是偏多,加上T50反1 也沒有退,是不是再有急漲時是適合sell call呢?(但是看團長已經平倉大部分sell call)

    1. G股團團長

      我平倉sell call主因是收盤逆價差過大,本來期貨也想改做多但沒下到,我自已認為12月結算不容易大漲,急漲sell call應該可以,但最好賣10650以上比較安全。

      1. 想請問一下團長,季線在約在624,是不是到這裡就不太適合sell call了,畢竟風險越來越高

        1. G股團團長

          今天是趨勢盤,要看收盤情況,收盤如果正價差sell call就可以放著,逆價差的話要考慮停損。

  3. GG:

    昨天夜盤我平倉sell 12 10600 call 16口,未賠錢。今天我逢高sell 12 10650 call 12口均價11,sell 12 10700 call 17口。目前我留倉清單為sell 12 10650 call 12口,sell 12 10700 call 29口,空單計59口。sell 01 10000 put 16口,sell 01 10100 put 8口, sell 02 10000 put 29口,多單計53口。風險指標為499。如果收盤為逆價差的話,sell 12 10650 call 12口就先停損。

    1. G股團團長

      你現在sell put有獲利嗎? 如果沒獲利,你sell call就不用下得這麼猛,有獲利你就當鎖利。

          1. G股團團長

            我今天把倉都清空,可能之後輕倉交易,覺得籌碼有點亂,外資買這麼多賣權的反彈,我比較傾向放空。

  4. 請問一下團長,有時大家在留言回復的討論也很有參考價值,但我發現搜尋時都無法找這部分,不知道未來是否有機會調整。

  5. 今天外資BP口數快50萬口了,雖然金額有減少
    但期指反彈那麼多,夜盤也在彈
    台積電今天也無量反彈
    感覺也很怪
    是準備洗刷刷嗎?

    1. G股團團長

      我覺得外資買了太多賣權,而且契約金額還是很大,我覺得隨時準備殺盤,今天把所有多單都出清,只留空單,隨時準備跟著外資一起bp。

        1. G股團團長

          嗯,今天是量小的反彈,雖然逆價差,但幅度不夠大,加上自營雖然有sp都是用期貨避險了,外資的約當大台扣掉t50反根本沒有多單了,今天感覺很刻意要讓散戶上車,覺得沒必要做這種賭注。

          1. 昨天還很分析師再說要反彈了
            準備大漲上看11000
            聽到就覺得好笑
            也覺得增加空單放心多了
            謝謝團長教導正確觀念

          2. G股團團長

            大部分散戶都會看期貨未平倉,這種大家看的到特別,就是陷阱,加上昨天漲的很不乾脆,還有最重要的一點,過去低點是殺低壓低結算,賣權減少後才能往上,這次還沒結算,所有約當大台沒有同步在多方,所以這種反彈就不能亂追,賣權大量減少後,再來看看籌碼有沒有比較好。

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