2017/12/11/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天台股出現了大反彈,會不會一路這樣反彈回去,讓我們從期權籌碼來分析看看。

首先,從外資的期權籌碼來看,外資的約當大台今天稍微翻多,不過外資在op部分,買方賣權又創下歷史新高,而只要買方買權契約金額比買方賣權契約金額還小,筆者都認為外資短線上,並不會全力作多。

從自營商的期權籌碼來看,自營商是這波反彈主要的功臣,雖然約當大台還偏空,不過自營商的期貨空單主要是替自己的sell put避險,今天還看到蠻特別的是買方買權契約金額是比買方賣權契約金額高的,表示自營甚至買了不少的call賭反彈,而自營商今天還大舉賣出賣權,表示自營商12月結算是打算守10400這個支撐的。

 

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人期貨多單並沒有增加,反而1月以後看起來的籌碼是做空的,而從近月op看來也還是bp比bc多,sc比sp的偏空籌碼,唯獨12月還是維持sp比sc多這種作支撐的籌碼,表示現在中期的籌碼是比較凌亂的,震盪應該還是會持續。

總結以上籌碼來看,筆者認為外資如果賣權打算獲利,應該不會輕易讓台股在12月結算漲過10550以上,但是自營商又力守10400的支撐,籌碼看起來也是多空都有的籌碼,這邊要有方向是不容易的事情,大概就是震盪盤整,如果真的要反彈上攻,筆者認為12月結算過後的機率比較高,在外資大舉買進賣權的情況下,追多都是要謹慎一點的。

最後來看筆者的留倉單,今天稍微增加了12w2及12月的sc部位,因為筆者看總經還看不出會大跌的跡象,因此1、2月sp還是先放著,如果真的強彈,sc部位會考慮停損平倉,其餘情況應不會做太大的下單動作,等籌碼有更多的變動再來調整部位。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2017/12/11/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 3 則留言.

  1. 感謝團長分享,請問一下團長,我常看到你sell都放到快結算日,因為我實際比較一下,發現放到結算,稅比較重(用期貨結算價格),還是說你都是在結算當日收盤前清倉呢 (像我自己接近1,2元可能就會停利,也避免意外的價穿可能)

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    • 您指的稅是什麼? 是說手續費嗎? 期貨相對應交易一口的手續費是比較便宜的,但是前提是期貨要有波動才能獲利,有時候每天的情況不同,要賺到一整段大波動是比較不容易的。

      而作賣方要有一個觀念,我課程也有提到手續費的計算,放到平倉是不用再扣一次手續費的,換言之,假設您op的手續費是20,如果你沒放到結算就平倉,那麼手續費是20+20=40(買賣各算一次),對應op單位是以50元計算,來回交易的手續費就相當於40/50=0.8,所以如果不放到結算,就會有0.8的手續費,而放到結算的話,就只收一次手續費,也就是20元,所以手續費只需要0.8/2=0.4,因此除非是比較危險的價位,否則我也會有蠻大部位是放到結算的,不知道這樣您能理解嗎?

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      • 感謝團長說明,我明天結算時我再確認一次我群益的期貨是否這樣,因為我看似乎放結算 sell也是有收手續費。

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