2017/11/29/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

昨夜美股大漲,主因稅改議取得進展,消費者信心數據強勁和聯準會(Fed)主席提名人鮑威爾的證詞激勵導致,但台股今天開高卻沒辦法跟著上漲,其實籌碼就有給了答案,而今天在摩台結算過後,籌碼有沒有什麼變化,讓我們來檢視看看。

從外資的期權籌碼來看,外資並沒有大減賣權,賣權還是持續增加,約當大台會變多,主要是周選結算導致put delta值減少的關係,目前筆者認為要能夠止跌,最好大盤能夠開低走高,以今天開高走低的盤勢,摸底的風險就會比較高。

 

接著來看自營商的期權籌碼,自營商今天算是回補不少空單,可以看到期貨空單減少,買方買權契約金額今天也超過買方賣權契約金額,看來是有不少人進行摸底。

 

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人期貨多單今天增加了些,約當大台也同步增加,而從12w1的籌碼來看,十大交易人也許是做了買權多頭價差,也就是看緩漲的布局,不過因為交易量還不夠大,加上外資沒有跟著做多,筆者會選擇多觀望幾天籌碼看看。

從八大行庫的買賣超來看,蠻意外八大行庫還是持續買超,今天實際上也沒跌,但也代表官方對於未來還是很正面看待的。

最後來看筆者的留倉單,今天因為美股大漲就與原先規劃的一樣,早盤先sell call,本來以為尾盤會殺很大,所以sell put沒有sell滿,但尾盤卻出現了正價差?讓人覺得很詭異,表示目前作多都是必須付出比較多的成本,如果摩台在昨天與前天就以轉倉完畢,那倒還說得過去,但外資仍然加買賣權,又讓人覺得有點詭異,原則上筆者還是短空、中長期看多的布局,目前看來短線繼續振盪的機會是最高的。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2017/11/29/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 14 則留言.

    • 金融因為稅改漲,科技股漲高了回檔修正,台灣主要是電子股居多,所以費半跌會跟著跌,這次下跌要看看半年線有沒有守了。

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  1. 感謝團長分享,這次稅改美股大漲,吸引外資回美,似乎台幣升值是為了留住外資,短期內是不是會有一點幫助,還不至於大戶跑太快?

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    • 台幣升值代表有錢進來臺灣,跟美股稅改應該沒關係,目前看來應該是修正,但作多要保守一些了。

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  2. GG:

    我觀察你的8口期貨空單轉敗為勝,你的操盤能力令我佩服的五體投地。我已經被期貨嚇破膽,不敢再玩了。
    目前我留倉12月份合約為sell 12 10400 put 40口均價60,Sell 12 11000 call 6口,Sell 12 11100 call 8口。損益平衡點下限為10335。風險指標為242。請問我先按兵不動再觀察或採取其他措施?
    1月份合約損益平衡點下限為10240。2月份合約損益平衡點下限為10165。均已經出現虧損,時間還久先按兵不動,對嗎?

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    • 我覺得籌碼不太對了,今天這樣大跌,約當大台有可能翻空,要保守一點了,也許這邊震盪盤整,但不一定還會再衝上去,籌碼翻空就得停損改空。

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  3. GG:

    籌碼分析結果,外資約當大台還有2萬多口,12月put先平倉,1、2月put暫時留倉空期貨嗎?
    目前我留倉12月份合約為sell 12 10400 put 40口均價60,Sell 12 11000 call 6口,Sell 12 11100 call 8口。損益平衡點下限為10335。風險指標為242。
    1月份合約為sell 10100 put 4口,sell 10200 put 12口,sell 10300 put 24口,sell 10400 put 12口,計52口。損益平衡點下限為10240。
    2月份合約為sell 10200 put 36口,計52口。損益平衡點下限為10165。

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    • 我覺得12月殺、1月再拉的機率很高,但殺下來如果沒辦法承受就沒意義了,短單最好要有空單保護。

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  4. GG:

    更正,2月份合約為sell 10200 put 36口,sell 10300 put 16口,計52口。損益平衡點下限為10165。

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    • 下超遠月的一定要下夠價外,虧損的時候才不會虧很大,現在來說外資賣權還沒結算以前是蠻危險的,如果一路殺到10400才止跌,要看看自己能不能承受的住風險,最好要有短空單保護比較好。

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  5. GG:

    如果大盤跌100點時,我虧損約23萬。1、2月份合約交易量少。請問我平倉12月put,空5口期貨可以嗎?

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    • 空5口會不會太多呢?期貨要能看盤,要衡量自己的能力喔,如果漲上來變成期貨虧損也不好,我比較建議你要就都平倉,重新建倉,要就sell周call,先彌補虧損。

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