2017/11/28/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天台股繼續下跌,開始有人有崩盤的疑慮了,其實看漲喊漲、看跌喊跌的人很多,重點還是在於要怎麼預測未來的盤勢,而不是談論過去已發生的事情,接著,我們就來探討一下籌碼,看看有沒有什麼變化。

從外資的期權籌碼來看,外資雖然期貨沒有增加什麼空單,但是因為外資買了很多的賣權,只要下跌,賣權delta值就會增加,約當大台也會跟著多單減少,目前買方賣權契約金額持續攀升,接下來就要看外資賣權能否在12台指期結算時大減,這樣台股才能有向上創高的機會。

從自營商的期權籌碼來看,今天自營商期貨空單增加不少,約當大台也瞬間偏空很多,不過從op部分來看,買方賣權並沒有持續增加,買方買權還反而稍微增加,這樣代表自營商是有部分空單先獲利了結,只是如果真的要由空翻多,筆者認為選擇權買方契約金額要像11月16日一樣,變成買方契約金額比較大才是作多比較好的時機,目前才剛急跌修正,是不宜這麼快大舉做多的。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人的期貨多單也持續減少,近月op賣方更出現大量的sc籌碼,這樣明天結算都是宜空不宜多的籌碼,不過因為約當大台還在多方,筆者認為目前還是短空、中長期偏多的格局。

 

另外來看到外資T50返的持股比,可以看到目前持續攀升中,如果台股要能止跌回穩,外資T50反持股率下降也是必要的條件之一。

從八大行庫的買賣超來看,八大行庫持續買超,這樣表示官方對於台股後市還是相當看好,不過這只適用外資和十大交易人都還維持約當大台在多方時的格局,如果真的約當大台翻空,投資朋友們就要小心可能不只是修正,而是崩盤的開端。

最後來看筆者的留倉單,今天只多增加了sell 11w5 call 和 sell 10400 put ,其他的單都沒動,明天是12w1的開倉日,原則上因為籌碼還偏空的關係,筆者sell call比例會調高一些,但是因為筆者認為還不會崩盤,所以還是會sell put,不過會選擇比較價外的價位去sell。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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6 留言 “2017/11/28/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析”

  1. GG:

    選擇權支撐壓力表顯示11w5 10600 put 有35,632口,明天會倒莊嗎?
    12月10400 put 有45,724口支撐應該很強吧?

  2. 感謝團長分享,今天周二,但團長還有增加周選sell call,算是看的很空的感覺,若是buy put 10750會是一個選擇嗎?

    1. G股團團長

      10750put也有可能歸零喔,我是夜盤小玩而已,美股大漲看台灣怎麼反應了。

  3. GG:

    今天我buy 11w5 10750 put 8口,均價11.5。漲到25點時先賣4口,其餘4口就放到結算了。

    1. G股團團長

      不錯阿,賺了3倍快4倍呢,看來福哥也掌握了作買方的節奏,繼續加油喔!

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